信達(dá)證券：電氣設(shè)備新能源行業(yè)模擬投資組合2011年05月04日10:13
摘要
為適應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者的配置需求，建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投
資組合
電氣設(shè)備、新能源行業(yè)占 A 股市值的近 5﹪左右，屬于相當(dāng)難研究
的行業(yè)。建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投資組合，既可以檢驗(yàn)我
們對行業(yè)內(nèi)個股的選擇和判斷，也為給機(jī)構(gòu)投資者選股提供幫助。
我們建立了一個 10 億規(guī)模的集中策略模擬投資組合，集中組合則
突出重點(diǎn)公司的選擇。
為了模擬效果的真實(shí)和有效，我們對持倉規(guī)模、交易規(guī)則、交易成
本、摩擦成本等都給出了較為嚴(yán)格的測算規(guī)則。
模擬投資組合持倉表現(xiàn)
模擬組合于 2011 年首個交易日 1 月 4 日開始建倉，模擬組合當(dāng)前
持有股票市值 9.895 億元，現(xiàn)金 0.11 億元，總計(jì) 10 億元，累計(jì)盈
利 104801 元，累計(jì)收益率 0﹪。當(dāng)前持有股票占比 99﹪，跑贏申
萬電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù) 12.2﹪。當(dāng)前持有股票占比 99﹪