為適應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者的配置需求,建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投資組合

　　電氣設(shè)備、新能源行業(yè)占A 股市值的近5%左右,屬于相當(dāng)難研究的行業(yè)。建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投資組合,既可以檢驗(yàn)我們對(duì)行業(yè)內(nèi)個(gè)股的選擇和判斷,也為給機(jī)構(gòu)投資者選股提供幫助。

　　我們建立了一個(gè)10億規(guī)模的集中策略模擬投資組合,集中組合則突出重點(diǎn)公司的選擇。

　　為了模擬效果的真實(shí)和有效,我們對(duì)持倉規(guī)模、交易規(guī)則、交易成本、摩擦成本等都給出了較為嚴(yán)格的測(cè)算規(guī)則。

　　模擬投資組合持倉表現(xiàn)

　　模擬組合于2011年首個(gè)交易日1月4日開始建倉,模擬組合當(dāng)前持有股票市值10.59億元,現(xiàn)金0.11億元,總計(jì)10.71億元,累計(jì)盈利0.71億元,累計(jì)收益率7.1%。當(dāng)前持有股票占比99%,均跑贏滬深300指數(shù)(3.6%)和申萬電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)(12.8%)。當(dāng)前持有股票占比99%,已經(jīng)建倉完畢。

　　重點(diǎn)公司:

　　目前集中策略模擬組合共持有5支股票,包括:榮信股份、國(guó)電南瑞、海通集團(tuán)、平高電氣、佛塑科技。